Gizliliğiniz önemlidir çünkü başkalarının erişebileceği bilgileri kontrol etmenize olanak tanır. Hangi verileri kullanıma açacağınızı ve bunlara kimin erişebileceğini seçebilirsiniz. Bir proxy hizmeti kullanırken, tüm çevrimiçi etkinliğiniz IP adresinizi maskeleyen bir aracı sunucu üzerinden yönlendirilir, bu da çevrimiçi etkinliklerinizi izlemeye veya takip etmeye çalışan herkes için zorlaştırır. Bu, web sitelerinin nerede bulunduğunuzu ve hatta ne tür bir cihaz kullandığınızı bilemeyeceği anlamına gelir, çünkü sizin adresiniz yerine yalnızca proxy sunucusunun IP adresini görürler.
Dahası, bir proxy hizmeti ile tüm web trafiği şifrelenir, böylece hiç kimse sizinle belirli web siteleri arasındaki iletişimi gizlice dinleyemez. Bu, bu bağlantılar üzerinden gönderilen kişisel bilgilerin bilgisayar korsanları ve siber suçlular gibi kötü niyetli aktörlere karşı güvende kalmasını sağlar. Ayrıca, bir web sitesi kullanıcılarının bilgisi dışında veri toplamaya çalışırsa, proxy'ler tarafından kullanılan şifreleme bunu da işe yaramaz hale getirecektir, çünkü toplanan veriler şifrelenmiş bir formatta olduğu için okunamaz olacaktır.
Son olarak, proxy'ler ziyaret edilen web sitelerinden gerçek IP adresinizi gizleyerek internette gezinirken anonimlik de sağlar - bu şekilde, kredi kartı numaraları vb. gibi hakkınızda ek bilgilere sahip olmadıkları sürece hiç kimse bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan kaynaklanan herhangi bir etkinliği kişisel olarak size kadar izleyemez. Bu sayede proxy'ler sadece kimlik hırsızlığına karşı koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda konum takibine dayalı hedefli reklamcılık ve günümüzde birçok işletme tarafından kullanılan ve reklamları özellikle kullanıcıların ilgi alanlarına/ihtiyaçlarına/konumlarına vb. göre uyarlayarak satışları artırmayı amaçlayan diğer yöntemlere yönelik olasılıkları da azaltır.