Je privacy is belangrijk omdat je dan controle hebt over de informatie waar anderen toegang toe hebben. Je kunt kiezen welke gegevens je beschikbaar stelt en wie er toegang toe heeft. Wanneer je een proxyservice gebruikt, worden al je online activiteiten omgeleid via een tussenliggende server die je IP-adres maskeert, waardoor het moeilijk wordt voor iedereen die je online activiteiten probeert te volgen. Dit betekent dat websites niet kunnen weten waar je je bevindt of zelfs wat voor apparaat je gebruikt, omdat ze alleen het IP-adres van de proxyserver zien in plaats van dat van jou.
Met een proxyservice wordt al het webverkeer bovendien versleuteld, zodat niemand de communicatie tussen jou en bepaalde websites kan afluisteren. Dit zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie die via deze verbindingen wordt verzonden, veilig blijft voor kwaadwillenden zoals hackers en cybercriminelen. Bovendien, als een website probeert gegevens over zijn gebruikers te verzamelen zonder hun medeweten, zal de versleuteling die door proxy's wordt gebruikt dit ook nutteloos maken omdat de verzamelde gegevens onleesbaar zijn omdat ze versleuteld zijn.
Tot slot bieden proxy's ook anonimiteit bij het surfen op het internet door je echte IP-adres te verbergen voor bezochte websites - op deze manier kan niemand elke activiteit die afkomstig is van je computer of telefoon herleiden naar jou persoonlijk, tenzij ze al over aanvullende informatie over jezelf beschikken, zoals creditcardnummers, enzovoort. Hierdoor beschermen proxy's niet alleen tegen identiteitsdiefstal, maar verminderen ze ook de kans op gerichte reclame op basis van locatiebepaling en andere methoden die tegenwoordig door veel bedrijven worden gebruikt om de verkoop te verhogen door advertenties specifiek af te stemmen op de interesses/behoeften/locatie van individuele gebruikers, enzovoort.