Сезонное разложение временного ряда (STL)

Сезонное разложение временного ряда (STL)

Сезонная декомпозиция временного ряда (STL) - это статистический метод, используемый для выделения тренда, сезонности и шумовых составляющих в заданном наборе данных временного ряда. Сезонная декомпозиция временного ряда (STL) является важным компонентом аналитики данных и понимания временных закономерностей в данных.

Сама техника основана на реализации сглаживания Loess, которое используется для сглаживания данных. Коэффициент сглаживания Loess применяется к данному набору данных временного ряда для получения базовой тенденции. Затем из вычитания тренда из исходного ряда определяется сезонный компонент. Этот компонент отражает колебания данных вверх и вниз, которые не объясняются трендом. Наконец, шумовой компонент рассчитывается из остатка двух предыдущих.

Сезонная декомпозиция временного ряда (STL) может использоваться в различных областях, включая экономику, финансы и климатологию. Например, его можно использовать для выявления сезонных изменений в потребительских покупках. Его также можно использовать для анализа климатических колебаний, таких как южная осцилляция Эль-Ниньо, которые тесно связаны с сезонными погодными явлениями.

В целом, сезонное разложение временного ряда (STL) дает мощное представление о временных закономерностях в данных, поскольку позволяет выделить тренд, сезонность и шумовые компоненты. Это полезная техника для понимания данных в различных областях, от экономики до климатологии.